商业银行流动性风险研究

【摘要】在我国,商业银行在国家信用的支持下,流动性风险问题一直都没有引起人民足够的关注。加上我国自改革开放以来,经济迅速发展,各行各业一片欣欣向荣的景象,在经济局势较好的情况下,金融行业尤其是商业银行也得到迅速的发展,此时商业银行发生风险的可能性较小。2008年次贷危机给世界经济造成了重大的损失,中国迅速的恢复经济,实施了宽松的货币政策,我国的商业银行体系中存在着流动性过剩的问题。之后在央行实行稳健的货币政策、不断地上调存款准备金率、在银行间市场采取一定的措施不断地收紧银根后,这几年商业银行的流动性不足日益的凸显,流动性不足引起人们对流动性风险管理的关注。本文的绪论部分论述了流动性风险管理研究的背景和意义、系统阐述了历年来各国对流动性风险管理研究所形成的体系并且概括出我国流动性风险管理的现状,在此基础上提出了本文的研究方法和创新点。本文的第二章从流动性内涵入手,从商业银行的资产负债表和表外两个方面分析了商业银行的流动性,具体分析了资产、负债和所有者权益中一些所占比例比较大的科目的流动性。对商业银行流动性有较大影响的科目我们要重点管理,除此之外,更要对商业银行流动性有个整体的把握。安全性、盈利性和流动性是商业银行经营的三大原则,是否能将无差异曲线和商业银行的流动性、盈利性结合起来,分析商业银行在流动性和盈利性之间如何做出最优决策。这也在第二章重点论述的问题。商业银行缺乏流动性就会出现流动性风险,流动性风险有时候不是孤立存在的,任何其他的风险都可能转化成流动性风险,商业银行的流动性风险进而可能破坏整个金融市场。本文的第三章主要论述的就是流动性风险的相关问题,在第三章的最后,本文列举了国内的流动性风险案例——汕头商业银行流动性风险问题；国外的流动性风险案例——北岩银行流动性风险问题,并且把这两个案例结合起来,分析这些流动性风险事件有什么相似点和不同点,都是商业银行哪方面的管理出现了问题,希望商业银行能以此为戒。我国商业银行和监管机构已经认识到流动性风险管理问题的重要性,银监会也制定了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,并在2014年3月1日起试行,这让我国商业银行流动性风险管理有法可依。即使如此,目前我国商业银行流动性风险管理方面经验不足、能力不强等问题也不是通过规章制度一朝一夕能能够得到改变。加强流动性风险管理不仅要从改善商业银行外部经营环境出发,更要完善商业银行自身的内控机制。本文的第四章和第五章就围绕着我国存在的流动性风险隐患和解决对策来展开。最后,由于本人知识储备有限,论文撰写时间仓促,有些地方还不是很理想。例如本文以定性研究为主,缺乏对流动性风险测量指标等定量研究；对流动性风险管理的建立也只停留在简单地政策建议,对于商业银行具体怎么操作来管理流动性风险,这方面研究还有不足；第五章所论述的模型和商业银行流动性风险管理的关系还需要进行更深入的研究。希望各位老师能给予指正和批评,今后我会再次基础上对该论题进行更深入的研究。
【作者】张珺；
【导师】方晓燕；高同国；
【作者基本信息】安徽大学，金融，2014，硕士
【关键词】商业银行；流动性；风险；流动性风险；

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